中国人民大学汉青经济与金融高级研究院

量化对冲高级研修班（六期）招生简章

项目背景

量化金融以数据为基础、以模型为核心，结合现代金融理论，在各类金融机构以及监管部门中都有广泛的应用。其中量化投资起源于投资组合理论，随着投资管理技术、计算机技术得到发展，以及金融市场逐步成熟之后，量化投资在20世纪80年纪得到迅速发展。

同时，随着近年来全球经济经历了大型金融危机和主权债务危机的洗礼，量化投资再次获到了很大的关注。作为市场的重要交易形式，量化投资在传统的定性投资大行其道、发展面临瓶颈的时候另辟蹊径，成为一个发展势头强劲的新兴投资形式。据估计，资产管理行业中有25~30%的资金通过量化方式来管理。

相对于量化交易占据70%交易量的发达金融市场，国内量化投资的交易量仍远远不足，处于刚刚起步的阶段。随着行业政策和市场监管制度破旧立新、国内资本市场不断扩容、投资品种和盈利模式推陈出新，以程序化交易为主的量化交易在国内还有着非常巨大的发展空间，未来会有更加多元化的产品不断涌现，量化投资也将会呈现多样化发展的态势。与此同时，策略的复杂度、可靠性和交易工具的精细化也会不断提高。

中国人民大学汉青研究院顺应当今金融市场发展潮流，率先推出一年制量化对冲高级研修班，培养能够适应我国量化投资需要的专门人才。汉青研究院拥有具有扎实学术功底和丰富实践经验的海归以及业界教师队伍，学生经过金融现代理论的学习以及对数据分析处理技术的训练，能够掌握量化金融必备的理论知识和实践经验，必将对今后立足于中国金融市场大有益处，同时必将推动中国量化投资技术、策略、工具、人才更好更快向前发展，具有深刻的现实意义和指导作用。

培训目标

    资产管理已经成为我国金融市场的发展创新的重要领域，许多金融机构纷纷成立专门的资产管理公司以满足社会发展的需求。量化投资作为资产管理中的前沿，必将越来越受到各类金融机构的青睐。

    中国人民大学汉青经济与金融高级研究院全力打造由学术专家及业界精英组成的豪华师资团队，通过培训，为学员建立全面、平衡、优化的量化对冲知识架构；巩固学员对于经济、金融相关基础知识，帮助学员了解定量分析方法；详细理解金融市场以及主要金融工具分析方法；熟悉经典量化对冲投资策略；掌握量化投资业绩评估、投资组合管理和风险控制方法；并了解包括行为金融、量化金融产品创新等方面的知识。

    帮助学员全面、深入、细致的了解量化投资相关的技术、策略与操作实务。

课程特色和收益

l 权威内容，全面深入了解量化对冲策略与技术

l 理论案例结合，掌握实战量化思想及交易策略

l 专注资管，掌握包括量化投资在内的资产管理实务

l 名校教授、业界专家、IT大咖等专家授课

l 课程内容、课间活动饱满，五天四夜畅快淋漓

l 专业金融机构业务对接活动，助力机构成长

l 赠送经典策略、分析文档、分析工具源码

l 加入老师、同学量化社交圈，持续助力个人发展

l 中国人民大学结业证书

课程设计

第一天

课程一：量化与对冲概览

n 对于投资的认识

n 量化投资概念和优势

n 量化投资相关知识要求

n 量化投资工具

n 量化对冲经典策略介绍

n 量化投资发展趋势

课程二：宏观分析与资产轮动组合

n 宏观经济分析

n 宏观经济与风险资产轮动的关联

n 无风险资产与风险资产的轮动

n 平衡型资产配置

晚间交流：交易心理与量化投资

n 常见交易心理问题

n 交易游戏

n 交易心理对于量化投资投研的帮助

第二天

课程三：量化投资在股票市场的应用

n Alpha模型的定义

n 多因子模型

u 因子定义

u 因子的分类/数据来源

n 因子的有效性评估

n 其他

n 配置

n 风险控制

n 交易执行

n 组合构建

课程四：期货量化投资

n 交易的本质

n 主观交易与量化交易的差异

n 量化模型开发思路

n 量化模型开发实践

n 案例：我的实盘策略

n 量化交易的核心

n 量化交易的研究维度与方向

n 品种、行情、策略的统一

晚间交流：投资理念、实战经验教训、实战问题讨论

n 互动主持：部分授课嘉宾

第三天

课程五:Matlab与统计分析基础

n Matlab基础

n Matlab数据处理案例

n Matlab择时策略实现

n Matlab多因子策略实现

课程六：量化投资在期权上的应用

n 期权及其核心概念

n 期权交易的特点与优势

n 期权策略的构建与风控技术

n 实战期权策略的构建与分析

晚间交流：人工智能在量化投资的应用

第四天

课程七：高频交易

n 高频交易的概念和起源

n 高频交易的风险和优势

n 高频主要交易策略

n 数学、IT架构在高频上的实践

课程八：策略优化

n 策略的核心组件

n 策略评价基础

n 策略优化的目标和方向

n 历史回侧品种和周期选择

n 历史回测优化要素和方法

n 优化算法

n 优化陷阱

晚间交流：合作共赢，金融机构业务对接

n FOF机构介绍

n 投顾路演

第五天

课程九：资产配置与投资组合优化

n 资产量化配置理论框架

n 资产组合优化模型

n 资产组合配置应用框架

n 组合再平衡

n 组合优化与智能投顾

课程十：基金产品设计

n 金融产品体系

n 客户需求与产品设计

n 金融产品设计案例

具体课程安排及授课讲师以实际安排为准，中国人民大学保留最终解释权!

师资介绍

汪昌云  长江学者，中国人民大学汉青研究院执行副院长

中国财政金融政策研究中心主任（教育部重点研究基地），国家杰出青年科学基金获得者，教育部“新世纪人才支持计划”获得者。中国金融学年会常务理事，中国金融学会理事，中国投资学会理事，民盟中央委员，民盟中央经济委员会委员，北京市海淀区第九届政协常委。同时，他还为财政部、证监会、银监会等金融监管部门提供广泛的政策咨询或建议，以及为国家开发银行、国家电网公司、中国航天科技集团等大型企业集团和部分民营企业提供顾问或咨询服务。

李勇  中国人民大学汉青研究院金融系系主任，量化投资研究中心主任

教育部新世纪人才，北京市青年优秀人才获得者。2007年在香港中文大学取得统计学博士学位。2011-2012年在新加坡管理大学沈基文金融经济研究院做金融学博士后。他的研究方向是金融计量学，量化投资。他在Journal of Econometrics, Quantitative Finance, Economic modeling等国内外优秀刊物上发表了二十篇优秀学术论文，主持过多项自然科学基金，教育部社会科学基金项目。

肖  刚  美国南卡罗莱纳大学金融学博士

于2007年本科毕业于复旦大学国际金融系。自2012年获得美国南卡罗莱纳大学金融学博士起至今，任教于中国人民大学，主讲投资学课程，内容涵盖基于中国股票市场的量化投资分析与策略。肖刚博士目前为量化投资学课程已撰写超过1500张课件，开发10项量化投资策略，曾连续两年在学生匿名课程评估中获得全A。肖刚博士曾获得“明星教师”，“优秀班主任”和教学基本功大赛二等奖等荣誉。

何  川  知名私募投资研究总监

美国普渡大学访问学者，研究方向为人工智能和数据挖掘。曾任方正中期期货量化投资负责人，对量化投资有深入的前瞻的理解，在量化投资的策略研发、组合管理、结构化产品设计各个方面有骄人业绩。

郑志勇  集思录副总裁、合晶睿智创始人

先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金，从事金融产品研究与设计工作。专注于产品设计、量化投资、Matlab相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究，同时也编著了多本教材，包括：《运筹学与最优化MATLAB编程》，《金融数量分析:基于MATLAB编程》等图书。国内Matlab金融领域的权威人士。

于  明  中国量化投资学会理事、中国人民大学客座教授

中国量化投资学会理事，MOM分会会长，北京量化投资学会副会长，中国人民大学客座教授。曾在多家私募机构任高管，具有十余年私募投资工作经验，擅长投研系统搭建，对股票、期货量化投资有深入研究。在量化投资的资产配置、策略研发、策略组合、组合管理、资管产品设计各个方面有丰富的经验和独到的见解。

刘  寅  知名私募投研总监

先后就职于浙商期货，捷豹国际投资集团，云杉树资产管理公司等金融机构。于2010年开始从事量化交易策略的研发，在CTA量化投资组合设计以及风险控制等方面具有丰富的经验，研究方向包括商品指数化策略、商品对冲套利、趋势跟踪、内外盘套利等多个课题。2015年其管理混合型产品获得20%以上收益，收益最大回撤比5：1。

许嘉铭  某知名对冲基金投资经理

清华大学金融硕士，香港中文大学金融工商管理硕士，香港中文大学管理信息系统专业学士学位；在创办Widevision电子公司前他在法国里昂证券工作；目前就职于某对冲基金公司，管理规模约市值5亿美金。

高子剑  方正证券研究所金融工程首席分析师

英国Strathclyde(史翠莱)大学财务金融硕士学位，善于将工程方法应用于金融领域。工作内容为衍生品和量化投资的研究。曾任台湾元大宝来期货研究部襄理，负责全球衍生性商品之交易策略研究。获新财富最佳分析师、卖方分析师水晶球奖、中国证券业金牛分析师等奖项。任中金所、上交所、大商所、中期协、中证协等监管机构培训讲师、研究课题负责人。

江会星  阿里巴巴人工智能专家

北京邮电大学智能科学与技术中心博士曾在多家互联网公司担任人工智能方向研究，具有扎实的理论水平和丰富的实务经验。现任阿里巴巴人工智能方向智能语音交互专家。主要负责语言理解，人机对话交互，大数据处理等研究。

招生对象

希望从事量化投资及相关工作的金融从业人员、投资者或爱好者；希望了解或加强量化投资相关知识、经验，提高实战水平的个人投资者、提高业务水平的金融从业人员;需求量化投资合作机会的伙伴。

授课安排

开班时间：2017年3月13日—17日

授课时间：周一至周五，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00，共计5天。

课程费用

培训费用：14800元/人。

此费用包含授课费、讲义费，教学管理费等，可通过“中国人民大学收费管理服务系统”进行网上交费或直接汇款至以下银行账户。

【汇款信息】

户名：中国人民大学

开户行：中国工商银行紫竹院支行

账号：0200 0076 0902 6400 244

汇款备注：姓名+量化对冲高级研修班（六期）

汇款后请将汇款凭证扫描电子版发送至邮箱hanqingpx@ruc.edu.cn，并注明开票名称。

授课地点

中国人民大学校内

证书认证

完成全部规定课程并通过考核，提交结业论文审核通过者，获得带“中国人民大学教育培训”钢印的结业证书，证书编号可登陆中国人民大学网站查询。

学员可申请加入中国人民大学汉青研究院校友会，与校友紧密合作，共创辉煌！

联系我们

中国人民大学汉青研究院招生办公室

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联系人：殷老师手机：13031130929      电话：010-82169434      

               邱老师手机：18600655972      电话：010-62519513      

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